Conheça o relatório que mostra o resultado de TODOS os indicadores ao mesmo tempo!

Você opera seguindo um determinado indicador de análise técnica, ou mais de um. Outro investidor segue outros indicadores. Outros, ainda, seguem fundamentos (estes também são refletidos nos gráficos). Ocorre que alguns indicadores funcionam bem em um momento e falham em outro.

Seguindo o princípio KISS (keep it simple, stupid!), você pode comprar quando a maioria dos indicadores dizem “COMPRE” e inversamente vender quando a maioria dos indicadores dizem “VENDA”! Seguindo assim o consenso entre todos os indicadores…

Você pode escolher entrar (ou inverter) em uma posição quando  o sinal do Consensus cruzar o ponto “zero” (mudar de COMPRADOR para VENDEDOR ou o inverso) ou ainda, somente quando o sinal atinge uma porcentagem mínima, por exemplo 60% Comprador. Vai depender de seu estilo de negociação e aceitação de risco.

Se pensar um pouco, vai perceber que o método faz muito sentido. A pergunta que surge então é: porque não é um método conhecido? E a resposta mais simples é: que não havia até então tecnologia para calcular todos os indicadores rapidamente e interpretá-los! Agora tem!

A ferramenta Consensus Report, presente no software United Charts da Modulus permite escolher quais indicadores usar e configurar individualmente as variáveis e peso de cada indicador, personalizando assim, sua estratégia.

O relatório mostra se a maioria dos indicadores estão comprando ou vendendo e a porcentagem de força de cada tendência. Observe também que é mostrado se há algum padrão de candlestick! Veja um exemplo:

Clique aqui para ver este relatório de exemplo completo.

Nós testamos o relatório com a configuração padrão dos indicadores e comparamos o resultado com o gráfico do papel durante o mesmo período e aqui é possível ver a comparação graficamente. Quando a linha de Consensus está abaixo de 0% significa que o sinal é VENDEDOR e inversamente comprador acima de 0%. Observe como reage a porcentagem nos fundos e topos. A linha azul  é do indicador e a vermelha do papel, ambos em um grafico diário:

Neste exemplo são usadas 7 tipos de médias móveis, o que causa maior peso para as médias. Desta forma o sinal do indicador se comporta como uma média móvel otimizada por osciladores e bandas. O que eu pessoalmente não gosto por considerar médias literalmente “retardadas”. Mas vale como exemplo do que pode ser feito com a tecnologia!

James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil

Mundialmente conhecido, este sinal é extremamente raro de ocorrer em um gráfico, porém é muito forte e seguro quando acontece!

O KEY REVERSAL identifica a reversão em uma tendência com um único candle (o do topo ou fundo)  portanto também é um sinal de saída ou entrada rápido também, por identificar exatamente o início da nova tendência enquanto outros indicadores apontarão bem mais tarde.

E além de tudo é simples de identificar:

- Em uma tendência de alta: �
1.  A Abertura do candle é maior que o fechamento do candle anterior
2. O candle atinge uma nova máxima  histórica
3. O fechamento é menor que a mínima do candle anterior.

- Em uma tendência de baixa: �
1.  A Abertura do candle é menor que o fechamento do candle anterior
2. O candle atinge uma nova mínima  histórica
3. O fechamento é maior que a máxima do candle anterior.

No post anterior falamos sobre Script, então aqui vai o exemplo de Script deste sinal:

# KEYREVERSAL
# Altista
TREND(CLOSE, 30) = DOWN
AND OPEN < REF(CLOSE, 1)
AND LOW <= MIN(low, 100)
AND LAST > REF(HIGH, 1)
# Baixista
TREND(CLOSE, 30) = UP
AND OPEN > REF(CLOSE, 1)
AND HIGH >= MAX(high, 100)
AND LAST < REF(LOW, 1)

James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil

Agora sim começamos com tecnologias de negociação que vão além de sua imaginação!

Assim, apresento o conceito de SCRIPT!

Script é uma nova funcionalidade do United Charts, única no Brasil. Trata-se de comandos simplificados para realizar cálculos matemáticos e algorítimos complexos usados para alertas, buscas, back-testing, envio de ordens automaticamente e muito mais…

Um Script que todos já usam são aqueles do Microsoft Excel. Por exemplo: =SOMA(A4;A5).

A Modulus criou uma linguagem própria de Scripts focada, exclusivamente, no mercado financeiro. Assim, se eu quero em uma fórmula usar uma média móvel basta eu escrever:

CLOSE > SMA(CLOSE, 20)

Ou seja, o Script dispara um sinal se o preço de fechamento é maior que a média móvel de 20 dias do fechamento. Observe que é muito menor escrever o Script do que o texto que explica ele!!!

A partir daí o céu é o limite! Isso pode evoluir para algorítimos mais complexos como o famoso Pivot:

# PIVOT SERIES
SET P = (REF(HIGH, 1) + REF(LOW, 1) + REF(CLOSE, 1)) / 3
SET R1 = (P * 2) - REF(LOW, 1)
SET S1 = (P * 2) - REF(HIGH, 1)
SET R2 = P + (R1-S1)
SET S2 = P - (R1-S1)
SET S3 = REF(LOW, 1) - ((REF(HIGH, 1) - P)*2)
SET R3 = REF(HIGH, 1) + (P - (REF(LOW, 1)) *2)
# SINAL DE COMPRA
CROSSOVER(LAST, S3) = TRUE OR CROSSOVER(LAST, S2) = TRUE
OR CROSSOVER(LAST, S1) = TRUE
OR CROSSOVER(LAST, P) = TRUE OR CROSSOVER(LAST, R1) = TRUE
OR CROSSOVER(LAST, R2) = TRUE
# SINAL DE VENDA (comentado)
# CROSSOVER(R3, LAST) = TRUE OR CROSSOVER(R2, LAST) = TRUE
OR CROSSOVER (R1, LAST) = TRUE
# OR CROSSOVER(P, LAST) = TRUE OR CROSSOVER(S1, LAST) = TRUE
OR CROSSOVER (S2, LAST) = TRUE

No United Charts já está disponível uma ferramenta de alerta onde você constroi seu próprio Script e o sistema dispara alerta e inclusive pode disparar uma ordem automaticamente!!! Mas saiba: isto é só o início…

James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil

Esta década se iniciou com uma bolha e terminará em 2010 com outra. E assim, a segunda década deste século inicia com tensão e esperança de um novo mundo, uma nova economia e novos desafios.

O eixo de poder está mudando, agora não mais através da potência armamentista, mas sim da munição econômica dos mercados. Primeiro surgiu o Euro, depois a crescente industrialização chinesa. Quem antes era a maior potência, hoje é o maior devedor.

O Brasil torna-se a “menina dos olhos” dos investidores globais após receber sinal verde das agências de rating e passa quase que ileso pela pior crise desde 29.  Agora não mais empresas estrangeiras compram as nossas, e sim empresas nacionais se tornam mega-aglomerados multinacionais.

A globalização é uma realidade, os mercados se contagiam quase que instantâneamente graças à velocidade do fluxo de informações pelo mundo e com o formato que a internet está tomando cada vez mais há interação e informação disponível.

Desta forma 2010 começa com novos padrões. Não há mais espaço para a velha maneira de pensar, só há  espaço para o Novo! De nossa parte, contribuiremos para isso com novas tecnologias e uma nova perpectiva de mercado, esta é nossa promessa para a próxima década!

Mais uma vez agradecemos aos parceiros, clientes e amigos por todo o sucesso conquistado!

Boas Festas e Feliz 2010!
James Franciscus
Modulus Financial Engineering Brazil

Analista, grafista… esses substantivos você já conhece.
E CHART.ista?

chart•is•ta

s2g. 1. pessoa que tem o talento de produzir gráficos. 2. aquele que compartilha gráficos e análises técnicas no ChartinGroup, ou que dele é participante ou colaborador.

Sheila Chang
diretora de internet
Modulus Brazil

chart•ear

v.int. 1. ação de produzir gráficos destinado ao coletivo. 2. representar por meio de candles e linhas de estudos uma perspectiva do mercado para distribuição on-line. 3. arte e técnica de demonstrar estudos de temas mercadológicos reais ou surreais, fazendo uso de software publicando na web suas avaliações com intuito colaborativo. 4. gráficos referentes às negociações de ativos financeiros tornando pública a análise por meio de comunidade virtual. 5. interação entre usuários tendo como interface a comunidade virtual ChartinGroup. [Conjug: 10 [chart]ear] § char●tis●ta adj. e s2g.

Sheila Chang
diretora de internet
Modulus Brazil

Ai vai algo que todo grafista deveria saber… mas não sabe!

Qual a primeira dificuldade que o grafista enfrenta ao seguir um indicador? Ter a confirmação do sinal, assustado com sinais falsos!

Em um dado momento, este mesmo grafista aprende a usar o volume para confirmar o sinal: volume acima da média = confirmação. Mas isso também nem sempre funciona…

Então vamos introduzir algo realmente simples para confirmar sua análise baseado na pura matemática! E algo que deveria estar no “Bê-a-Bá” da análise técnica, mas que os professores ignoram por desconhecer a matemática envolvida nos indicadores.

Trata-se da REGRESSÃO LINEAR - Raiz quadrada!

Colocando de forma simples, considere que o movimento do preço é composto por 2 aspectos:

1. O movimento pode ser explicado por uma razão lógica (tendência, por exemplo)
2. O movimento NÃO pode ser explicado dentro de uma lógica, e portanto é um movimento resultante de um “ruído” aleatório.

A Regressão Linear - raiz quadrada calcula justamente qual o peso de cada um destes aspectos através de um percentual! Ou seja:  se o valor da regressão é 0.75 (75%) significa que temos 75%  do movimento sendo regido pela lógica previsível enquanto 25% do movimento é ruído aleatório.

Então, quanto maior o valor da regressão, mais forte é o sinal do gráfico, seja ele qual for…  

Nesta imagem, por exemplo, calculamos a regressão com o mesmo período da banda bollinger (14) e marcamos os pontos de compra/venda segundo o Bollinger tanto no preço quanto no seu ponto correspondente na regressão.

Observem o último sinal: a probabilidade de voltar dentro da banda é de 75%, maior que o anterior de 38%.

Observem também a tendência, registrada pela média móvel: Quando a MM cai, e a regressão cai também, é retomada uma alta (já que a probabilidade da tendência ser verdadeira está caindo).

E por fim, notem que o volume não ajudou muito!

Clique na imagem para ampliar

James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil

Sabendo do costume nacional em usar apenas poucos indicadores, ai vai mais uma referência sobre o indicador Fractal Chaos, e sua comparação com o Parabolic Stop-And-Reversal (PSAR) que já é velho conhecido dos investidores no Brasil.

Como sabem, o PSAR é usado para determinar o preço de Stop, sentido da operação, e até o ponto de entrada/saída. O mesmo pode ser feito com o Fractal e a vantagem deste é que frequentemente fornece sinais mais rápidos!

Nesta imagem abaixo é notório que os indicadores nos dizem a mesma coisa, porém notem estas diferenças:

- Fractal indica reversões quando o preço volta para dentro da banda, normalmente antes da reversão indicada pelo PSAR.
- Fractal indica Stop ao cruzar a banda (banda inferior stop de compra e superior é Stop de venda)
- O PSAR leva vantagem em mostrar melhor a aceleração do movimento com a inclinação do indicador
- Também o PSAR sai na frente ao mostrar um Stop progressivo, enquanto o Fractal marca o stop em novos fundos/topos.

Sobre o ponto de entrada, enquanto no PSAR montamos a operação quando o preço cruza o indicador (compra se cruzar acima e venda se cruzar abaixo), no Fractal compramos de 2 formas:

1. Como BANDA - compramos quando o preço cruza de volta dentro da banda através da banda inferior. Venda quando cruza de volta a banda superior.
2. Como Breakout - compramos ao romper acima da banda superior e vendemos quando rompe abaixo da banda inferior. Este modo é mais indicado para operações de curtíssimo prazo.

Vale lembrar que ambos devem ser seguidos considerando a tendência, podendo fornecer sinais falsos com mercado indefinido.

James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil

Os acontecimentos no mercado financeiro são acelerados e é comum as notícias se tornarem velhas.

Para contornarmos essa situação, estamos postando notícias e analises de gráficos no Twitter.

Você fica sabendo, em tempo real, os passos da Modulus e suas diretrizes. Assim, acompanhando as oportunidades de bons negócios, você pode tomar decisões rapidamente e evitar de entrar numa fria!

Siga-nos: @ModulusBrazil

Para otimizar

Você pode tornar o recebimento/envio das mensagens mais dinâmico, usando um aplicativo bastante leve e simples: o TWHIRL.

O Twhirl é como um MSN Messenger. Conforme as mensagens são postadas, você recebe o alerta no desktop, sem precisar ficar com o site do Twitter aberto.

Só tem uma coisinha chata. Ele faz uso de uma tecnologia da Adobe, chamada AIR, que também precisa instalar. Mas a instalação é super rápida. Acredite… Vale a pena!

1. crie seu login no site do Twitter, caso não possua.
2. se ainda não tem instalado Adobe Air, agora é a hora.
3. acesse o site do Twhirl; ao lado direito da página, clique em “install now”.
4. preencha os campos de login e senha. Agora é usar!

Qualquer dúvida, pergunte! 

Sheila Chang
diretora de internet
Modulus Brazil

Caros amigos, clientes e parceiros,

Com grande satisfação anunciamos o lançamento do United Charts, o mais novo software real-time de negociação!

Clique aqui e conheça o hotsite do United Charts!

Esta é a versão básica do software e ao longo do ano serão lançados diversos plugins com ferramentas exclusivas no mercado, como backtesting, scanner, redes neurais, dentre outros…

Nosso objetivo foi criar uma plataforma com tecnologia de ponta aproveitando o máximo de recursos dos computadores atuais e com mínimo consumo de processador, através de uma interface inovadora e prática.

Tudo no software foi projetado para ter velocidade e eficiência, desde as cotações e alertas, até permitir o envio de ordens manualmente em menos de 1 segundo!!! Usamos e abusamos de funções automáticas e inteligentes e com isso conseguimos esta praticidade com um visual limpo, sem inúmeras telas de configurações.

Ah sim, e porque não falar sobre a beleza! Nem parece um software financeiro!

Por último, agradecemos à parceria com a IT Evolution, responsável por fornecer os dados Bovespa e BM&F. Após avaliarmos a qualidade do sinal de dados de muitos fornecedores optamos pela IT Evolution justamente pela fidelidade e integridade das cotações.

Atenciosamente,
James Franciscus