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CSN volta a chamar a atenção ao registrar lucro líquido para o terceiro trimestre de 2011 de R$ 1,097 bilhão, com alta de 49% contra o mesmo período em 2010, garantindo um caixa de R$ 15,6 bilhões para a companhia.

O papel seguiu o ano inteiro em tendência baixista e está acumulando a dois meses quando finalmente um gap no diário, após o anúncio de balanço, à coloca próximo do breakout da acumulação. O gráfico sugere alvo imediato de 19,28 quando do rompimento do breakout e da LTB, e uma possível inversão de tendência para o longo prazo, considerando ainda divergência surgindo no On Balance Volume que denota capital entrando no papel.

Entretanto… creio que tão interessante quanto a companhia demonstrar bons sinais de retomada de preço é a informação do caixa de 15 Bi. Neste ano a CSN captou por crédito bancário de R$ 2,2 bilhões e R$ 1,15 bilhão em debêntures. Ou seja: interessante é o que a CSN pode comprar e portanto é inteligente ficar atento nas empresas do setor… afinal gaps oriundos de aquisições são sempre mais gostosos de surfar!

James Franciscus
Modulus Brazil CEO

Um tipo de operação muito comum para profissionais é o Pair Trading (negociando pares) ou simplesmente Operação de Spread. É uma operação em que o risco é relativamente baixo. Para este tipo de operação, não importa muito se os papéis estão subindo ou caindo, importa apenas o spread entre eles.

Trata-se de encontrar dois ativos com alta correlação (ambos variam juntos) e operamos apenas a diferença entre eles. A operação é composta de dois movimentos:

1. Operação de Financiamento
Compra-se o ativo mais caro e vende-se o ativo mais barato, quando o spread entre os dois ativos estiver baixo (relativamente)
2. Operação de Reversão
Vende-se o ativo mais caro e compra-se o ativo mais barato, quando o spread entre os dois ativos estiver alto (relativamente)

Tomamos como exemplo a Petrobrás ON e PN. Correlatas entre sí, já que quando uma sobe ou desce a outra segue o movimento em uma proporção similar, mas não exatamente igual. Abrimos um gráfico da ON (mais cara) e calculamos o spread entra ela e a PN. Neste caso também calculamos as BANDAS BOLLINGER do spread e operamos no cruzamento entre o spread e as bandas, como segue:

E aqui vem a parte interessante… A boleta de Spread!

No United Charts é possível disparar as duas ordens de cada operação simultanea e automaticamente usando a Boleta de Spread!
Na boleta configuramos os ativos, as respectivas quantidades e o spread que vai disparar cada operação (de financiamento e de reversão). No exemplo abaixo a boleta monta o financiamento quando o spread é menor que 2,44 e dispara a reversão quando o spread é maior que 2,74. Uma operação de 30 centavos para cada ação.

São necessárias 3 condições para disparar a operação:
1. Spread escolhido ser verdadeiro
2. A quantidade de papéis que estamos comprando estar disponível na primeira oferta de venda
3. A quantidade de papéis que estamos vendendo estar disponível na primeira oferta de compra

Exatamente no momento que isto acontecer, automaticamente são enviadas as duas ordens A MERCADO montando uma das operações. No display é possível acompanhar a quantidade e o spread, assim como é marcado quando cada condição se torna verdadeira (destaque em amarelo)

Vale observar que somente é disparada a ordem se o checkbox da operação estiver selecionado e clicarmos no botão ativar, do contrário apenas um alerta é emitido.

Conheça mais detalhes e teste o terminal United Charts!

O terminal United Charts permite negociar diretamente através de diversas corretoras!

Tenha a sua disposição as mesmas ferramentas que os profissionais das mesas de negociação usam para operar:

- BOLETA RÁPIDA – capaz de disparar manualmente em média 6 ordens por segundo!
- BASKET – dispara simultaneamente um grupo de ordens
- BOLETA DE SPREAD – automaticamente dispara ordens para estratégia de spread ou pair trading
- ROBOT – monte a estratégia e o software negocia automaticamente baseado em análise técnica
- AGILIDADE – a interface é cuidadosamente desenvolvida para proporcionar a maior agilidade (de qualquer lugar do terminal está a dois cliques de disparar uma ordem!)

Além das ferramentas comuns: O mais completo gráfico, Times & Trades, Ranking de corretoras e ativos, resumo de mercado, notícias, cotações internacionais e muito mais…

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CONTRATE JÁ!

A pedidos segue alguns Scripts populares nos Estados Unidos, use e abuse na plataforma United Charts para disparar alertas e ordens automaticamente:

Bollinger Bands
Compra se a última barra tocar a banda inferior e a barra anterior estava dentro da banda, ou ainda se a máxima do último candle exceder em 2% a banda superior.
# Buy if a previous value was below the low band and is now above
SET Bottom = BBB(CLOSE, 20, 2, EXPONENTIAL)
SET Top = BBT(CLOSE, 20, 2, EXPONENTIAL)
REF(CLOSE, 1) < REF(Bottom, 1) AND
CLOSE > Bottom OR
# Also buy if the close is above the top band plus 2%
CLOSE > Top * 1.02

Indice de Força Relativa
Dispara quando o IFR for maior que 70 e o volume é alto
RSI(CLOSE, 14) > 70 AND VOLUME > REF(VOLUME,1) * 2 AND VOLUME > 100000

Último preço 1% superior ao fechamento anterior com alto volume
LAST > REF(CLOSE, 10) AND VOLUME > SMA(VOLUME, 10) * 5 AND LAST > REF(CLOSE, 1) * 1.01

Rainbow Oscillator
Rainbow atinge a região positiva a qualquer momento
SET R = RBO(CLOSE, 3, SIMPLE)
R > 0.5 AND REF(R, 1) < 0.5

Bullish Key Reversal
OPEN < REF(CLOSE, 1) AND LAST > REF(HIGH, 1) AND LOW < REF(LOW, 20) AND LAST > REF(CLOSE, 10) AND CLOSE > REF(CLOSE, 30)

Bullish Morning Star Candles
CANDLESTICKPATTERN() = MORNING_STAR

MACD Crossovers
CROSSOVER(MACD(13, 26, 9, EXPONENTIAL), SMA(MACD(13, 26, 9, EXPONENTIAL), 13)) AND SMA(CLOSE, 30) > REF(SMA(CLOSE, 30), 30) * 1.2

GAPS
último 2% acima da máxima anterior com volume, geralmente atribuído a boas notícias.
LOW > REF(HIGH, 1) * 1.02 AND VOLUME > 100000

Este é um cliente da Modulus,  um analista fazendo uma análise do mercado ao vivo exatamente no momento da queda do Dow Jones desta quinta feira! O analista simplesmente enlouquece!

Como todos sabem, boa parte do capital que move os preços das ações é originário de estrangeiros. Logo, é interessante ver os gráficos como os estrangeiros veem!

O americano, quando investe na Bovespa, considera o preço do ativo em dólar, sua moeda. Então, este vai enxergar um gráfico diferente do que você vê. Você vê o preço da PETR4 em reais e ele vê dólares; sendo que o dólar também varia a cada minuto.

Portanto, a solução é INDEXAR o gráfico do ativo ao dólar. Frequentemente você vai encontrar suportes e resistências ou sinais de indicadores técnicos que ocorrem apenas no gráfico dolarizado. No exemplo abaixo vemos o gráfico diário de PETR4 em reais e em dólares. Observe que a Linha de Tendência de Baixa é testada somente no gráfico dolarizado, pegando os incautos brasileiros desprevenidos e derrubando o preço antes da resistência da LTB do gráfico em reais, e se prestar atenção há também outros sinais que só aparecem no gráfico indexado.

Você que já experimentou o United Charts, agora pode comprá-lo no nosso site. Aproveite o desconto… pois é por tempo limitado!

Agora, se você ainda não conhece o Terminal de negociações da Modulus, saiba que ele possui o gráfico usado em 150 países, o envio de ordens é incrivelmente rápido e ferramentas ainda não vistas em outras plataformas no Brasil.

Quer ter uma idéia? Se imagens falam mais do que mil palavras, veja o vídeo.

Mas se prefere viver essa nova experiência em negociações, faça o download do Terminal.

Se estiver inseguro, preso às plataformas tradicionais… veja os vídeos de ajuda. Você entenderá que, no Brasil, ainda não tem nada igual.

Sheila Chang
diretora de internet
Modulus Brazil Team

O VIX - índice de volatilidade de opções da bolsa de Chicago – um dos mais populares indicadores de reversão do mercado, conhecido também como indicador de medo!

Ele mede a volatilidade implícita esperada das opções do S&P500, quanto maior o indicador, maior a volatilidade. Reversões no Dow Jones e S&P500 são frequentemente seguidos de reversões no VIX e vice-versa. Afinal, após a calmaria, vem a tempestade!

Esta semana termina com um quadro interessante (e raro) o que merece esta análise no blog: Dow Jones e S&P500 renovaram máximas no ano, IBOV não seguiu, andando de lado descolado dos indices americanos, o VIX está ameaçando reagir para cima e nesta sexta-feira os índices americanos perdem força, e Dow Jones, inclusive, voltando para baixo do topo anterior. Aparentemente tudo levando a crer que uma grande cilada foi armada!

Boa sorte por ai na próxima semana!  

James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil

Conheça o relatório que mostra o resultado de TODOS os indicadores ao mesmo tempo!

Você opera seguindo um determinado indicador de análise técnica, ou mais de um. Outro investidor segue outros indicadores. Outros, ainda, seguem fundamentos (estes também são refletidos nos gráficos). Ocorre que alguns indicadores funcionam bem em um momento e falham em outro.

Seguindo o princípio KISS (keep it simple, stupid!), você pode comprar quando a maioria dos indicadores dizem “COMPRE” e inversamente vender quando a maioria dos indicadores dizem “VENDA”! Seguindo assim o consenso entre todos os indicadores…

Você pode escolher entrar (ou inverter) em uma posição quando  o sinal do Consensus cruzar o ponto “zero” (mudar de COMPRADOR para VENDEDOR ou o inverso) ou ainda, somente quando o sinal atinge uma porcentagem mínima, por exemplo 60% Comprador. Vai depender de seu estilo de negociação e aceitação de risco.

Se pensar um pouco, vai perceber que o método faz muito sentido. A pergunta que surge então é: porque não é um método conhecido? E a resposta mais simples é: que não havia até então tecnologia para calcular todos os indicadores rapidamente e interpretá-los! Agora tem!

A ferramenta Consensus Report, presente no software United Charts da Modulus permite escolher quais indicadores usar e configurar individualmente as variáveis e peso de cada indicador, personalizando assim, sua estratégia.

O relatório mostra se a maioria dos indicadores estão comprando ou vendendo e a porcentagem de força de cada tendência. Observe também que é mostrado se há algum padrão de candlestick! Veja um exemplo:

Clique aqui para ver este relatório de exemplo completo.

Nós testamos o relatório com a configuração padrão dos indicadores e comparamos o resultado com o gráfico do papel durante o mesmo período e aqui é possível ver a comparação graficamente. Quando a linha de Consensus está abaixo de 0% significa que o sinal é VENDEDOR e inversamente comprador acima de 0%. Observe como reage a porcentagem nos fundos e topos. A linha azul  é do indicador e a vermelha do papel, ambos em um grafico diário:

Neste exemplo são usadas 7 tipos de médias móveis, o que causa maior peso para as médias. Desta forma o sinal do indicador se comporta como uma média móvel otimizada por osciladores e bandas. O que eu pessoalmente não gosto por considerar médias literalmente “retardadas”. Mas vale como exemplo do que pode ser feito com a tecnologia!

James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil

Mundialmente conhecido, este sinal é extremamente raro de ocorrer em um gráfico, porém é muito forte e seguro quando acontece!

O KEY REVERSAL identifica a reversão em uma tendência com um único candle (o do topo ou fundo)  portanto também é um sinal de saída ou entrada rápido também, por identificar exatamente o início da nova tendência enquanto outros indicadores apontarão bem mais tarde.

E além de tudo é simples de identificar:

- Em uma tendência de alta:
1.  A Abertura do candle é maior que o fechamento do candle anterior
2. O candle atinge uma nova máxima  histórica
3. O fechamento é menor que a mínima do candle anterior.

- Em uma tendência de baixa:
1.  A Abertura do candle é menor que o fechamento do candle anterior
2. O candle atinge uma nova mínima  histórica
3. O fechamento é maior que a máxima do candle anterior.

No post anterior falamos sobre Script, então aqui vai o exemplo de Script deste sinal:

# KEYREVERSAL
# Altista
TREND(CLOSE, 30) = DOWN
AND OPEN < REF(CLOSE, 1)
AND LOW <= MIN(low, 100)
AND LAST > REF(HIGH, 1)
# Baixista
TREND(CLOSE, 30) = UP
AND OPEN > REF(CLOSE, 1)
AND HIGH >= MAX(high, 100)
AND LAST < REF(LOW, 1)

James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil