Ai vai algo que todo grafista deveria saber… mas não sabe!
Qual a primeira dificuldade que o grafista enfrenta ao seguir um indicador? Ter a confirmação do sinal, assustado com sinais falsos!
Em um dado momento, este mesmo grafista aprende a usar o volume para confirmar o sinal: volume acima da média = confirmação. Mas isso também nem sempre funciona…
Então vamos introduzir algo realmente simples para confirmar sua análise baseado na pura matemática! E algo que deveria estar no “Bê-a-Bá” da análise técnica, mas que os professores ignoram por desconhecer a matemática envolvida nos indicadores.
Trata-se da REGRESSÃO LINEAR – Raiz quadrada!
Colocando de forma simples, considere que o movimento do preço é composto por 2 aspectos:
1. O movimento pode ser explicado por uma razão lógica (tendência, por exemplo)
2. O movimento NÃO pode ser explicado dentro de uma lógica, e portanto é um movimento resultante de um “ruído” aleatório.
A Regressão Linear – raiz quadrada calcula justamente qual o peso de cada um destes aspectos através de um percentual! Ou seja: se o valor da regressão é 0.75 (75%) significa que temos 75% do movimento sendo regido pela lógica previsível enquanto 25% do movimento é ruído aleatório.
Então, quanto maior o valor da regressão, mais forte é o sinal do gráfico, seja ele qual for…
Nesta imagem, por exemplo, calculamos a regressão com o mesmo período da banda bollinger (14) e marcamos os pontos de compra/venda segundo o Bollinger tanto no preço quanto no seu ponto correspondente na regressão.
Observem o último sinal: a probabilidade de voltar dentro da banda é de 75%, maior que o anterior de 38%.
Observem também a tendência, registrada pela média móvel: Quando a MM cai, e a regressão cai também, é retomada uma alta (já que a probabilidade da tendência ser verdadeira está caindo).
E por fim, notem que o volume não ajudou muito!
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James Franciscus
diretor executivo
Modulus Brazil
Poderia detalhar como a RQUAD foi calculada?
Quais dados foram imputados no cálculo?
Neste exemplo estamos calculando a regressão sobre o preço de fechamento, com o mesmo período do outro indicador (bollinger 14, no caso).
Poderia bem ser calculado também sobre outro indicador, mas considerando que estes indicadores são também calculados sobre o preço, então a fonte de fechamento é mais ampla.
Mas nada impede de compor diferentes indicadores…
Este calculo de Regressão – Raiz Quadrada é o mesmo feito com a função RQUAD no Excel?
No Excel pede 2 imputs de dados: X e Y. Quais dados então imputar: preço de fechamento + o que?
Grato.
Bolsarini, não tenho certeza se é o mesmo, provavelmente sim. aqui nós também usamos 2 variáveis, a outra variável é o tempo.
Talvez a diferença, se existir, entre o indicador e o excel esteja relacionada a algum possível algorítmo para tratar o tempo como variável.
James,
Qual a ferramenta q utilizaste para traçar e acompanhar o indicador de Regressão linear com a Banda Bollinger? Foi o infoChartm United Charts? Eu utilizo o iStocks para as estratégias mas por questões de segurança não conseguiria utilizar no trabalho o United Charts on-line. Poderia me indicar qual a ferramenta ideal. Eu opero Daytrade/swing pelo HB da Tov e uso o Apligraf para acompanhar no intraday (q eu sei q é péssimo).
Obrigado.
Olá Eduardo!
Usei o United Charts. poderia ser o Infochartx tb, mas este é só gráfico diário. Para vc que faz DT e swing, precisa de um time frame mais rápido, então o ideal seria o UN mesmo, pena que não pode, mas converse com sua TI, não deve ser um grande problema.
Abs, espero que esteja indo bem com as estratégias!