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Ola estou usando a 3 meses uma estratégia, parecida com a do BlitzKrieg, porém com 5% e o tempo de 10 dias pra saída. Normalmente quando acerta a saída é rapida mas quando não da para se recuperar com o restante do tempo. É muito interessante. Gostaria de saber se alguém ja tentou algo parecido e o que achou…
abs
Gilson.
Gostei de sua idéia.
Tenho usado o Blitzkrieg normal (3% – 3 dias) e, com esta situação de mercado, não tenho tido o êxito que esperava.
Você poderia informar qual o resultado tem obtido com os seus parâmetros?
Tem feito a busca de papeis/análise técnica usando também os indicadores?
Agradeço antecipadamente seus comentários.
Sampaio
Pessoal, eu não testei estas configurações, também quero saber o resultado. Mas imagino que requer uma boa configuração dos periodos dos indicadores e do indice. Pois teoricamente em um mercado baixista é mais facil fechar a posicão com lucro usando lucro alvo baixo e sem stop loss (este arrasa uma carteira em mercado baixista). Mas o período citado pode ser interessante mesmo.
Eu tenho uma carteira que estou testando que está parecendo muito boa e parece um pouco com esta ai. É só com o IFR! Coloquei os 80 papeis mais liquidos na carteira, e o unico stop que uso é o de max de dias (14 dias). to gostando dessa tecnica também… e o interessante é que é possivel identificar claramente uma reversão no mercado quando começa a disparar compra de muitos papeis.
Ola Sampaio e James.
Sampaio normalmente faço buscas longas ( tipo desde 2001 ) as vezes não adianta pois existem bons papéis que só começaram na bolsa 2003… enfim
Busca longa, pode ser 2 resultados por ano, não importa, como a meta é 5% eu configuro com lucro anual 5%, tempo para saída 10 dias, SEM stop loss, e com 10% no máximo de operações com erro.
Depois que tiver o resultado faça os ajustes, é importante, pois com os ajustes feitos vc pode fazer novas buscas com os valores do ajuste em pesquisa de ativo no lugar onde va escolhe o tipo de analise técnica, apareceram novos resultados.
Para compra eu uso o stop só para estudo, mas como padrão da quase sempre pra comprar por -0,75 do valor sugerido que é o da abertura. Uso o da abertura pois acho mais simles de acompanhar, ( mas fechamento é melhor, é que não tenho tempo ).
O resultado tem sido, como diria o James, fantastico, eu só operava com BC, tipo Petrobras e vendia taxa com opções pra fazer proteção. E agora tenho alocado quase 30% da carteira nessa estratégia. Mesmo com essa crise o resultado tem sido ótimo.
São poucas operações por ativo no ano mas são certeiras, o problema dessa carteira é que acho que funciona melhor em tempos de baixa, quando começa a subir os sinais desaparecem. ( deixei 1 mês de teste )
James… tenho uma carteira só com IFR em teste também, mas o resultado não foi o que eu esperava. Acho que devo ter feito algo errado. Pesquisei os ativos com IFR como parâmetro. Na teoria ficou lindo mas os últimos resultados me decepcionaram. Você poderia nos passar os parâmetros que usou.
Abraços
Gilson do Amaral
Fiz uma simulação com 2 carteiras diferentes, ambas com ações do IBrx100, com volume diário maior que 10 milhões.
Uma, usando o blitzkrieg normal (3% e 3 dias) e a outra com o método citado pelo Gilson (5% e 10 dias).
Para se usar o método 5%-10dias, coloca-se menor valor em cada compra, pois ocorre estar posicionado em muitas ações ao mesmo tempo.
Comparando os resultados das 2 carteiras, pude identificar:
1- a grande parte das estratégias da carteira 5%-10dias usa o Swing Index. Como o Swing Index usa compra na abertura, muitas vezes você tem que efetuar várias operações logo na abertura.
2- para períodos de baixa (de 15/5 a 15/8) a carteira 5%-10dias apresentou um resultado 3 vezes melhor que a carteira 3%-3dias.
3- para períodos de alta (1/1 a 1/5) o resultado é exatamente o inverso, ou seja a carteira 3%-3dias apresentou um resultado 3 vezes melhor do que a carteira 5%-10dias.
4- para períodos com altas e baixas (15/2 a 15/8) a carteira 3%-3dias apresentou resultado 50% melhor que a carteira 5%-10dias.
Sampaio
Complemantando.
Olhe a média de dias. E deixe vendendo no valor da média dos dias.
Exemplo, média de dias = 3, comprou dia 10, apesar do programa sinalizar só após 10 dias não espere. Se não vendeu na média, vc tem sete dias pra buscar a melhor saída. VEnde com 3%, 2%, no 0%, o importante é sair pra ir pra próxima.
Vc vai ver que a maioria das vencedoras são no prazo pequeno e todas as perdedoras ficam no 10, então use a informação do I-Stocks a seu favor.
IFR eu fiz baseado na analise estatística… vou fazer assim, publico um artigo sobre isso, melhor para organizar assuntos. ainda to aprendendo a usar blog!
Gostei do estudo Sampaio, valeu mesmo !!
James, estaremos esperando
abs
bom negócios
Gilson do Amaral
Gostaria de saber se posso ter curso para aprender prática do método blitzkrieg?
Gilson.
Desconsidere minha mensagem anterior.
Fui tentar refazer a simulação e não cheguei aos números que coloquei acima. Devo ter cometido algum erro, ou agora, ou antes…
Vou analisar com mais cuidado e volto ao assunto.
Guilherme.
O James Franciscus, que é o autor do método, pode lhe orientar a respeito do treinamento. Tem uma apresentação dele sobre o assunto, mas é necessário antes conhecer o software.
Assim que ele entrar no blog, ele deve responder você.
Gilson.
Refiz toda a simulação e o resultado é bem diferente do que eu havia informado (acho que errei nas datas de testes).
Carteira A – método BK (3%-3dias)
Contém 27 papéis. Teste feito com uso de índices. É a carteira que tenho usado.
Carteira B – método BK (5%-10dias)
Contém 15 papéis. Teste feito com uso de índices. Das 15 estratégias, 11 usam o Swing Index.
Na carteira A, temos em média 3,5 papeis posicionados simultaneamente.
Na carteira B, temos entre 8 e 10 papeis posicionados simultaneamente.
Devido a isso, considerei o valor investido em cada papel 30% do capital no primeiro caso e 12% do capital no segundo caso.
Os resultados obtidos para os 3 períodos citados na minha mensagem original mostraram que a carteira A (3%-3dias) teve um resultado ao redor de 4 vezes melhor que a carteira B (5%-10dias).
É claro que, no seu caso, deve haver uma melhora significativa pelo fato de você vender o papel com lucro menor a partir de certo prazo.
Desculpe a confusão que causei.
Abraço e bons negócios.
Sampaio
sou novato na utilização desse soft e tenho algumas duvidas.alguem pode me ajudar?
1)quando existe uma recomendação de compra “no fechamento”
a)se eu comprar no meio do pregão por um valor menor,e o papel fechar acima do valor definido, o que o soft vai processar(se vai processar a compra e a que valor?)
b)qual o valor da compra que o soft considera para os calculos?
grato:roll:
Guilherme, veja trecho extraído do FAQ:
Quando utilizo o FECHAMENTO DE HOJE, compreendi que o sinal gerado sera para o dia seguinte (ex: estrategia prospectada hoje dia 24, sinal gerado para ser executado para o dia 25). Porem, em uma resposta sua no forum da infomoney, voce alega que se deve executar a ordem (compra), antes de fechar o pregao ou ainda comprar no after depois de comprovar a condicao. A minha duvida seria, caso essa condicao seja comprovada, por exemplo, as 13:00 e eu efetue a ordem de compra, o que isso pode comprometer no resultado? Nao tenho a disponibilidade de ficar acompanhando o pregao, principalmente pouco antes do fechamento, por este motivo, a solucao seria a utilizacao do start de compra em sinais, por exemplo, XXXX>XX,XX.
Comprometeria o resultado caso o preco retorne na hora do fechamento. Imagine que o preco de 10 reais foi atingido as 13hs e voltou, fechando a 9 reais. Caso seu sinal de compra fosse >9,50 a sua estrategia seria NAO ESTAR COMPRADO. Neste caso, o software nao informara o sinal de VENDA, ja que nao tem o papel em carteira. E sera um bagunca! Da mesma forma, a ORDEM START pode disparar no meio do dia. Procure uma forma de acompanhar os papeis com sinal antes do fechamento, nao precisa ser 5 minutos antes do fechamento, em muitos casos em 1 ou 2 horas antes de fechar ja da pra ter uma boa ideia do preco de fechamento. Se for muito dificil, use a “abertura de amanha” sempre. Porem o fechamento de hoje apresenta melhores resultados normalmente.
Tenho notado , que quando há uma istrução de compra INCONDICIONAL na abertura eu compro,e o soft não! é assim mesmo?
Na hora de sair eu fico sem parametro.pode me esclarecer.grato:roll: